Работа с портфелем валютных пар. Как составить валютный портфель
Продолжаем рассматривать начатые в предыдущих выпусках методы формирования прибыльного инвестиционного портфеля . В обоснуем построение оптимального инвестиционного портфеля на валютном рынке с помощью модели Марковица. Надо сказать, что этот метод давно используется трейдерами, но еще ни разу не был применен к Форекс. Посмотрим, каких результатов нам удастся добиться.
Инвестиционный портфель: составление модели
Чтобы построить оптимальный инвестиционный портфель, мы возьмем следующие валюты развивающихся стран: индийскую рупию, бразильский реал и мексиканское песо, причем в обратной котировке к доллару США.
Обозначения:
- Rupees/USD – стоимость одной индийской рупии в долларах США,
- Yuan/USD — стоимость одного китайского юаня в долларах США,
- Reals/USD — стоимость одного бразильского реала в долларах США,
- Pesos/USD – стоимость одного мексиканского песо в долларах США.
Долгосрочное укрепление доллара США к валютам развивающихся стран обусловлено тем, что в США темпы роста за последние 18-20 лет были заметно меньше, чем в Индии, Бразилии или Мексике (см. рис. 2).
В системе EXCEL посчитаем основные статистические характеристики месячных доходностей рассматриваемых валютных пар.
Расчет оптимального инвестиционного портфеля
Чтобы получить не отрицательную, а положительную ежемесячную доходность, мы будем не покупать, а продавать валюты развивающихся стран, используя стратегию «short and hold», являющейся антиподом классической «buy and hold»:
Отметим, что китайскую валюту мы не включили в наш портфель по причине ее укрепления к доллару США.
Предположим, что сумма всех долей валют развивающихся стран в портфеле составит минус 1:
Доходность портфеля будет выглядеть как сумма доходностей отдельных валют с выбранными весовыми коэффициентами. При этом инвестор будет задавать месячную доходность портфеля c помощью показателя, пробегающего значения: 0,278%, 0,292%, 0,300%, 0,320%, 0,340%, 0,360%, 0,382%:
И последнее условие предполагает, что мы будем минимизировать риск или среднеквадратическое отклонение доходности портфеля:
где COV — ковариация между доходностями валют, δ – стандартные отклонения валют, которые также считаются в EXCEL.
Решая систему уравнений (1)-(4), можно найти оптимальные доли валют развивающихся стран для создания оптимального портфеля.
Рис. 3. Множество оптимальных портфелей. Источник: ФРБ Сент-Луиса, расчеты автора. Примечание: по горизонтали отмечен риск портфеля, по вертикали – соответствующая доходность портфеля.
Рассмотрим структуру портфеля №1, обладающего минимальным риском, и его динамику за последние 20 лет.
Валютный портфель представляет собой совокупность свободных денежных средств хранящихся в разных видах и имеющих иммунитет от инфляции.
Зарабатывать на содержании портфеля сложно и не совсем уместно, ведь если у вас есть талант предугадывать движение курсов , тогда на рынке Форекс может принести гораздо большую прибыль, нежели хранение наличной или в виде .
Важно понимать что портфель не обеспечивает высокий темп роста капитала, ведь не для того он предназначен. В большей степени содержание портфеля предполагает хранение некоторой денежной суммы в наиболее стабильных валютах мира, обычно это 10-15% от имеющегося капитала, которых является сохранение от неминуемой инфляции и возможностью быстрого инвестирования в проекты, стартапы, недвижимость и т.д.
интеллектуальные ценности;
машины и оборудование;
пай;
и др.
Однако приобретение и грамотный подход к составлению портфеля не окажется лишним. Бывает что инвестор теряет реальную возможность заработать "быстрые деньги" из-за сложности собрать необходимую сумму в кротчайшие сроки. Поэтому портфель как туз в рукаве - всегда поможет, всегда выручит.
Как выбрать валюту?
Какие же наиболее стабильные мира? Этот вопрос всегда интересует многих. Например:
В британской брокерской компании Lionstone Investment Services LTD считают что в 2014 году лидерами среди станут канадский доллар, австралийский доллар и китайский юань;
По мнению исследовательской группы всемирного банка Doing Business в 5-ке сильнейших в 2014 году окажутся: Швейцарский Франк, Евро, Доллар , Новозеландский доллар и Иена;
А вот компания The EWI Stable Currency Index, работающая в сфере прогнозирования товарного рынка утверждает что при составлении портфеля на 2014 год стоит обратить внимание на: Швейцарский франк, Сингапурский доллар, Новозеландский доллар, доллар Соединённых Штатов Америки.
Считаю что при составлении портфеля у инвестора не должно возникнуть трудностей в какой бы стране он не проживал. Основным источником вдохновения в данном случае послужат собственный опыт и дополнительная информация. Стоит только обратиться с подобными запросами к поисковым системам всемирной сети и через час-два соберется достаточно достоверной информации о наиболее выгодных валютах мира.
Будет неплохо если при содержании портфеля инвестор станет использовать заранее проверенный и наиболее выгодный для себя вариант. Если решено поправить стратегию портфеля, делать это нужно плавно, без резких изменений. Перед тем как сменить одну валюту на другую, следует в течении некоторого времени внимательно отслеживать и изучать график движения новой . Только после этого, основываясь на выводах, можно принимать решение. Ни в коем случае не стоит корректировать портфель полностью, очень сложно предугадать движения всех котировок сразу, что может привести к немалым потерям.
Прошли те времена, когда трейдеры каждый для себя самостоятельно путем проб и ошибок находили оптимальный способ торгов. Сегодня мы имеем возможность найти и опробовать множество методик, разработанных практически для всех случаев жизни. В связи с этим возникла новая проблема: чем больше предлагается разнообразных стратегий и тактик ведения торгов, тем сложнее становится разобраться и правильно интерпретировать их пригодность для решения Ваших практических задач.
В этом разделе речь пойдет о том, как использовать принцип статистического преимущества, который срабатывает в случае, если трейдер постоянно работает с несколькими открытыми позициями. То есть, по сути, формируется диверсифицированный портфель валют, которым необходимо управлять . Целью методики является получение прибыли за счет пойманных трендовых движений по нескольким валютам. Именно прибыль с позиций фрактальной геометрии и теории детерминированного хаоса рекомендуется работать только на фрактально симметричных рынках, обладающих достаточной волатильностью. К ним в первую очередь относятся рынки EUR/USD и USD/CHF как на длиннопериодных развертках времени, так и на коротких внутридневных интервалах времени. Также, как и сторонники теории эффективного рынка, желательно исходить из того, что тиковое движение цены является случайным и непредсказуемым. Поэтому акцент в своем анализе рынка ставится не столько на прогнозировании развития рынка, сколько на возможно более ранней диагностике случайным образом возникшей тенденции и следовании в ее русле по принципу «trend is friend».
Необходимо учитывать нелинейный характер развития рынка, что позволяет обойти все те ограничения в возможностях уже существующих аналогичных методов торгов. Практически любой сегмент финансового рынка на относительно неглубоких инвестиционных горизонтах занимает некое промежуточное положение между возможностью детерминированного прогнозирования рынка и царящего на нем хаоса. При этом наши возможности предвидения хода событий на рынке существенно ограничены, а риск, ассоциированный с наличием позиции, пропорционален квадратному корню времени нахождения в рынке. Несмотря на случайность ценовых колебаний, в рынке присутствуют повторяющиеся комбинации, пропорции и сочетания, что дает возможность извлекать прибыль из трейдинга.
При диверсификации открытых позиций за счет использования нескольких валютных пар можно ограничить анализ рынка самыми понятиями и доступными для пользователя техническими индикаторами (скользящие средние, их производные, простейшие осцилляторы), которые требуют применения на широком наборе валют с тем, чтобы компенсировать неизбежные потери на индивидуальных валютных парах. Необходимо, прежде всего, научиться входить в рынок в оригинальный момент времени. Например, ордер па продажу необходимо выставлять только в указанной ниже точке (рассмотрим пример для short), которая довольно легко идентифицируется, используя несложный технический анализ, и которая носит название первой точки (см. рис.3-12).
Желательно выработать в себе правило, которое запрещает входить в рынок по цене, худшей, чем в первой точке. Именно поэтому после превышения определенного уровня цены возможность входа в рынок даже не рассматривается, несмотря на привлекательность ситуации с точки зрения обычной торговли, то есть во второй точке (см. рис.3-13) и далее, вход в рынок не оптимален. Только в том случае, если позиция была открыта в первой точке, во второй можно ее нарастить.
Повторное рассмотрение возможности входа в рынок - толь ко после прошедшей на рынке коррекции (см. рис.3-14). Необходимо строго следить за продолжительностью тренда. Это позволит избегать неоправданного укрупнения позиции в конце трендового движения. Именно тогда желательно сократить свои позиции или выйти с рынка (см. рис.3-15).
Итак, определившись с основными принципами комплектования портфеля валют (за счет «ловли» свингов на базе технического анализа) можно рассмотреть некоторые способы формирования такого портфеля, Еще раз прошу обратить внимание на тот факт, что в этом разделе доминантой в принятии решений являются сигналы технических индикаторов, а не результаты фундаментального анализа или ожидания выхода важной новости.
Поскольку в рыночном курсе исследуемого инструмента отражена вся доступная по нему информация, в том числе и регулярно публикуемые в on-line режиме результаты кропотливого анализа его ожидаемой доходности и степени возможного риска. По сути мы рассмотрим модель инвестиционного портфеля, ориентированного на рост, так и на падение курсов выбранных активов. Главное, чтобы на рынке исследуемой валюты присутствовал тренд, который нам бы удалось диагностировать на самой ранней стадии (то есть поймать свинг).
На валютном рынке обращаются более 15 высоколиквидных валютных пар. Чтобы не потеряться в таком огромном морс финансовых инструментов, нужно систематизировать их поиск и выборку по ряду параметров, например, по волатильности их рынка или по их курсовой динамике. С целью дальнейшего сокращения потенциальных претендентов в инвестиционный портфель необходимо провести анализ экономик США, Евросоюза и Японии, посмотреть основные тренды их важнейших фондовых индексов. Последние два года наиболее перспективными инструментами с позиций финансового дилинга являются три пары валют, по которым желательно торговать одномоментно - это USD/JPY, GBP/USD и GBP/JPY; а после увеличения уровня геополитических рисков и снижения базовой учетной ставки США до 1,00% - еще AUD/USD (в лонговой позиции).
Таким способом проделанная выборка даст Вам не менее десяти пар валют, которые можно включены в Ваш торговый портфель.
После этого необходимо посетить новостные web-сайты и просмотреть из уже выбранных валют лучшие по темпам роста рынка, по настроению трейдеров, по темпам падения, а также самых волатильных валют. В результате наберется не более 3-5 валютных пар, которые после тщательного технического анализа и могут войти в состав портфеля. Рассмотрим пример.
| Содержание |
По нашей оценке, на 16.09.2019 г. лучшими брокерами являются:
Для торговли валютами –
ТЕМА 6 . Управление валютным портфелем коммерческого банка
Коммерческие
банки, работающие на валютном рынке, должны
эффективно управлять валютным портфелем,
для того чтобы обеспечить ликвидность
и доходность валютных операций.
При
проведении валютных операций у банков
возникают валютные риски, т.е. опасность
потерь, связанных с изменением валютных
курсов. Управление валютным портфелем
ставит задачу избежать потерь и получить
доход от операций с иностранной валютой
на денежном и валютном рынках.
Одним
из способов избежать валютных потерь
является поддержание сбалансированной
структуры активов и пассивов по всем
валютам. В этом случае требования и обязательства
банка по каждой валюте будут совпадать.
Такая валютная позиция банка называется
закрытой.
При
изменении курса какой-либо валюты
убытки банка по одним статьям
баланса будут перекрыты прибылью
по другим. Однако не всегда возможно и
рационально иметь закрытую валютную
позицию. Так, например, при ожидаемом
резком падении курса валюты банку следует
позаботиться о ее конвертации в более
надежную валюту. При покупке одной валюты
за другую у банка возникает несовпадение
требований и обязательств по этим валютам.
Такая валютная позиция банка называется
открытой.
В
Республике Казахстан лимит открытой
валютной позиции входит в состав
пруденциальных нормативов, установленных
АФН и обязательных для соблюдения
всеми банками второго уровня.
Открытая
валютная позиция – это превышение
требований (обязательств) банка в
валюте отдельного иностранного государства
(группы иностранных государств) или
аффинированном драгоценном металле над
обязательствами (требованиями) банка
в той же иностранной валюте или аффинированном
драгоценном металле.
Длинная
валютная позиция – это открытая валютная
позиция в валюте отдельного иностранного
государства (группы иностранных государств),
или аффинированном драгоценном металле
требования (совокупная сумма активов
и условных требований) в которой превышают
обязательства (совокупную сумму обязательств
и условных обязательств) банка в этой
же иностранной валюте или аффинированном
драгоценном металле.
Короткая
валютная позиция – это открытая валютная
позиция в валюте отдельного иностранного
государства (группы иностранных государств),
или аффинированном драгоценном металле
обязательства (совокупная сумма обязательств
и условных обязательств) в которой превышают
требования (совокупную сумму активов
и условных требований) банка в этой же
иностранной валюте или аффинированном
драгоценном металле.
В
расчет валютных позиций включаются
требования (совокупная сумма активов
и условных требований), обязательства
(совокупная сумма обязательств и условных
обязательств), выраженные в тенге, размер
которых определяется изменением обменного
курса валют (стоимости аффинированных
драгоценных металлов).
Требования
(совокупная сумма активов, условных и
возможных требований), обязательства
(совокупная сумма обязательств, условных
и возможных обязательств), выраженные
в тенге, размер которых определяется
изменением обменного курса более чем
одной иностранной валюты, включаются
в расчет валютных позиций по иностранной
валюте, имеющей наименьший лимит открытой
валютной позиции. По каждой иностранной
валюте и по каждому аффинированному драгоценному
металлу открытая валютная позиция рассчитывается
отдельно.
При
расчете открытых валютных позиций
по валютам отдельных иностранных
государств (групп иностранных государств)
(аффинированным драгоценным металлам)
в первую очередь рассчитывается сальдо
счетов по каждой иностранной валюте (аффинированному
драгоценному металлу,) открытых на
счетах активов за вычетом сформированных
по ним специальных провизий, и на счетах
обязательств банка. Затем определяется
сальдо счетов по этой же иностранной
валюте (аффинированному драгоценному
металлу), открытых на счетах условных
требований и на счетах условных обязательств
за вычетом сформированных по ним специальных
провизий. Сальдо, отражающие превышение
требований (обязательств) в иностранной
валюте (аффинированном драгоценном металле)
над обязательствами (требованиями), взаимно
суммируются, а полученный результат определяет
размер и вид открытой позиции банка по
иностранной валюте (аффинированному
драгоценному металлу.
Валютная
нетто-позиция
банка рассчитывается
как разница между совокупной суммой длинных
позиций банка по всем иностранным валютам
(аффинированным драгоценным металлам
и совокупной суммой коротких позиций
по всем иностранным валютам (аффинированным
драгоценным металлам). …..
Требования
и обязательства, выраженные в иностранной
валюте, включаются в расчет валютной
позиции в части иностранных
валют, в которых данные требования
и обязательства выражены (фиксированы).
При
проведении валютных операций, содержащих
будущую дату валютирования, не являющейся
датой заключения сделки, подобные
валютные операции включаются в расчет
валютной позиции начиная с даты
заключения такой сделки.
АФН
устанавливаются следующие лимиты
открытой валютной позиции:
1)
лимит открытой валютной позиции (длинной
и короткой) по иностранным валютам стран,
имеющих суверенный рейтинг не ниже «А»
агентства Standard & Poor"s или рейтинг аналогичного
уровня одного из других рейтинговых агентств,
и валюте «Евро», а также аффинированным
драгоценным металлам в размере, не превышающем
12,5 процентов величины собственного капитала
банка;
2)
лимит открытой валютной позиции
(длинной и короткой) по иностранным
валютам стран, имеющих суверенный
рейтинг ниже «А» агентства Standard
& Poor"s или рейтинг аналогичного уровня
одного из других рейтинговых агентств,
в размере, не превышающем 5 процентов
величины собственного капитала банка;
3)
лимит валютной нетто-позиции
в размере, не превышающем 25
процентов величины собственного
капитала банка.
При превышении лимитов
открытой валютной позиции в течение
отчетной недели по любой иностранной
валюте (аффинированному драгоценному
металлу, лимиты открытой валютной позиции
по валютам (аффинированным драгоценным
металлам) нарушения для нарушившего банка
в течение последующих трех недель определяются
с уменьшением на 5 процентных пункта от
лимитов открытой валютной позиции.
Не
считается нарушением лимитов открытой
валютной позиции по отдельно взятой
иностранной валюте превышение банком
установленных лимитов в пределах
0,09 процентов.
При
открытой позиции у банка возникает
риск потерь при изменении валютных
курсов. Прогнозировать изменение курсов
иностранных валют в условиях плавающих
курсов довольно сложно. В крупных банках
этим занимаются специальные группы экономистов.
По результатам их прогнозирования совершаются
валютные сделки.
Для
снижения риска потерь банки обычно
устанавливают лимиты открытой валютной
позиции. Валютным портфелем производится
управление совершаемых операций на денежном
и валютном рынках.
К
операциям на денежном рынке относится
привлечение банками средств в иностранной
валюте в депозиты с последующим размещением
этой валюты в кредиты. При этом не происходит
изменения в соотношении требований и
обязательств банка, его валютная позиция
остается закрытой, но могут возникнуть
риски, связанные с несовпадением процентных
ставок по кредитам и депозитам.
К
операциям валютного рынка относятся
финансовые операции, связанные с покупкой
и продажей одной валюты за другую с разными
сроками и условиями исполнения сделки.
Наиболее
распространенной операцией является
сделка СПОТ, при которой расчеты между
продавцом и покупателем валюты осуществляются
на второй день после ее заключения. Операция
СПОТ проводится для того, чтобы обеспечить
потребности клиента банка в иностранной
валюте для осуществления текущих платежей,
а также для обеспечения необходимых минимальных
(рабочих) остатков на корреспондентских
счетах в иностранной валюте путем уменьшения
излишков в одной валюте и покрытия потребностей
в другой.
Цель
сделки СПОТ может состоять в проведении
спекулятивной операции.
Валютные
сделки со сроком исполнения, превышающим
два рабочих дня, называются форвардными.
Срок исполнения форвардных сделок обычно
от 1 до 6 месяцев. При заключении сделки
фиксируется ее срок, курс, валюта. Форвардная
сделка используется банками для страхования
от изменения валютных курсов по ожидаемым
поступлениям и предстоящим платежам,
при проведении спекулятивных операций.
Форвардные
операции осуществляются банками путем
покупки и продажи валюты на срок для обеспечения
будущих поступлений или продаж.
Более
сложными, чем форвардные сделки, являются
сделки СВОП.
Сделки
СВОП - это операции, которые
сочетают покупку или продажу иностранной
валюты на условиях сделки СПОТ с одновременной
ее продажей или покупкой по курсу «Форвард».
Эти сделки проводятся между банками и
позволяют им держать свою валютную позицию
закрытой, а следовательно, избегать риска
изменения курса валюты.
- Сделки
СВОП используются в следующих случаях:
- для совершения
коммерческих сделок;
для приобретения необходимой банку валюты без валютного риска в целях проведения международных расчетов;
для диверсификации валютных резервов;
для обеспечения кредитования клиента в валюте.
Банки, используя разницу в курсах валют на рынках стран и изменение курсов во времени, проводят арбитражные операции. Однако, с учетом современной мгновенной связи, арбитражные операции неактуальны.
Цель арбитражной сделки - получение прибыли путем покупки валюты наиболее дешевым способом и продажи ее наиболее дорогим.
Чтобы осуществлять операции на внешних и внутренних валютных рынках, специалисты банка, дилеры должны иметь необходимую текущую информацию о состоянии валютного рынка; уметь прогнозировать валютные курсы; давать сравнительный анализ доходности операции на денежном и валютном рынке с учетом ликвидности различных финансовых инструментов.
При определении ликвидности валютного портфеля надо учитывать различие между ликвидностью валюты на валютном рынке и ликвидностью финансового инструмента, а именно: срочного вклада, депозитного сертификата, казначейского и банковского векселей, коммерческих ценных бумаг на денежном рынке.
Ликвидность валюты на рынке валют - это простая и быстрая конвертация одной валюты в другие по преобладающим курсам на рынке.
Ликвидность финансового инструмента - это возможность быстрой продажи данного инструмента на рынке по рыночным ставкам.
При анализе валютного портфеля надо учитывать, что не все валюты имеют ликвидность и на валютном рынке, и на денежном.
Некоторые валюты ликвидны только на валютном рынке. Поэтому, чтобы диверсифицировать, т.е. расширить валютный портфель, иногда следует ограничиться только теми валютами, которые имеются в наличии. В этой связи инвестирование средств осуществляется в те валютные инструменты, которые более ликвидны.
Диверсификации валютного портфеля при этом можно достигнуть путем форвардных операций с необходимыми валютами.
Например, у банка имеются доллары - 30 млн. Необходимо из этой суммы конвертировать в иены для контроля за валютным рынком 30%, т.е. в инвестирование направляется 9,3 млн долларов. Однако депозитный сертификат в иенах менее ликвиден, чем долларовые инвестиции, поэтому целесообразно приобретать иены на форвардном рынке.
Несмотря на то, что в обоих случаях валютная позиция одинакова, второй подход, т.е. приобретение иен на форвардном рынке, имеет преимущество, т.к. осуществление инвестиций в долларовом инструменте более ликвидно.
Неликвидированную форвардную позицию в иенах, которые остались, можно реализовать в долларовом инструменте путем перевода иен в доллары, а долларов - в необходимую валюту. Важное значение при этом имеет анализ состояния и динамики развития денежного и валютного рынка для того, чтобы выбрать оптимальный способ привлечения и размещения средств в иностранной валюте.
По операциям СПОТ курс указывается в котировочных бюллетенях, где отражается размер премии или дисконта для определения форвардных курсов.
Размер премии или дисконта равняется разнице в процентных ставках по срочным депозитам в соответствующих валютах на срок, равный сроку форвардной сделки. Применение премии или дисконта в ставке СПОТ зависит от соотношения процентных ставок по депозитам в данных валютах. Если процентная ставка по оцениваемой валюте ниже, то валюта оценивается с премией. Размер премии или дисконта определяется как произведение
и т.д.................
Конкурсная статья Ичетовкина Кирилла
Зачем мне, спекулянту, вообще заниматься инвестированием?
Все профессиональные трейдеры понимают, что одним из самых важных факторов успеха торговли является грамотный мани меджмент. Только новичок, мечтающий о личных яхтах и самолётах, будет заряжать в сделку полдепозита. Профессионал же никогда не станет рисковать более 1-2 %. Но даже опытные трейдеры часто на этом ограничивают свой мани менеджмент, что в корне неправильная вещь.
Да, мы рискуем одним процентом. А остальные 99 % депозита что? Будут просто простаивать? Конечно, для маржинального обеспечения сделок, нужно больше, чем один процент. В зависимости от торговой стратегии, кому-то необходимо держать на счету брокера 10 % своего капитала, кому-то - 50 %. Но даже в таком случае полдепозита будет просто простаивать и не приносить никаких денег. Это всё равно, что держать «депозит» дома под подушкой.
Самым простым и довольно-таки разумным вариантом будет положить средства на счёт в банк. Долларовые депозиты приносят 3 % в год. Не так много, но тем не менее.
Ещё одним вариантом является инвестирование свободного капитала. Та стратегия, о которой я расскажу и по которой мы сформируем инвест портфель, приносит в среднем 20 % в год.
Стратегия инвестирования
Вся предлагаемая мной торговая стратегия построена на статистике. Согласно исследованию Vanguard Group, инвестиционные фонды с активным способом торговли смогли лишь 2 раза за 14 лет побить те фонды, которые просто открывали сделку в одну сторону - на покупку, и держали её годами. То есть активные спекулянты проигрывают значительно чаще долгосрочных инвесторов. Это подтверждают и большое количество других исследований. Зная эту статистику, мы будем следовать долгосрочные инвест стратегии - открытие и удержании сделки.
Но у этих инвестиционных фондов есть один очень существенный недостаток: они торгуют только в «одну сторону» - открывают сделки на покупку. Соответственно, они будут терять при открытии сделки на максимумах рынка. Ведь просто глупо покупать по очень высокой цене.
Мы же, зная эти два фактора, построим свою торговую стратегию:
Сделки будем открывать в долгосрок, не переживая за колебания рынка. По статистике, это более успешный вариант торговли.
Сделки будем открывать на максимумах, минимумах рынков. Но на максимуме мы будем продавать, а на минимуме покупать, чтобы получить математическое преимущество.
Скрин 1. Мой знакомый вложил большую сумму в биткоин по цене практически на максимуме рынка - 980 долларов. Мол, он же вырос за год на 7 000 % !!! Хотя профессионал понимает, что здесь необходимо было открыть шорт. Результат оказался печальным…
Фондовые индексы
Начнём формирование инвест портфеля с американского фондового рынка. Здесь сейчас присутствуют отличные возможности для открытия сделок. Цены растут уже 6 лет без малейших откатов. Сейчас они находятся на своих исторических максимумах:
2. Индекс акций высоко технологичных компаний - Nasdaq непрерывно растёт с конца 2008 года.
Торговая идея: открываем сделки на продажу двух фондовых индексов - Nasdaq и Dow Jones.
Валютные пары Forex
На валютном рынке сейчас также есть возможности для открытия сделок. На своём минимуме находится валютная пара Евро/Новозеландский Доллар. Торговая идея: покупка EUR/NZD.
4. EUR/NZD
Наоборот, очень дорого стоят CHF/JPY и NZD/USD:
5. CHF/JPY
6. NZD/USD
Соответственно, продаём валютные пары CHF/JPY и NZD/USD.
Товары
Первая торговая идея в этом разделе - это продажа фьючерса «Скот, откармливаемый на убой». Нет, я серьёзно. Для настоящего трейдера недолжно быть абсолютно никакой разницы, чем торговать. Будь то валюта или фьючерсы на погоду (а такие тоже имеются). Главное - это возможность заработать. А фьючерсы на «Скот» сейчас эту возможность предоставляют.
7. Скот откармливаемый на убой
Так же на своих максимумах находится соевая мука:
8. Соевая мука
И ценный метал палладий:
9. Палладий
Открываем сделки на продажу.
Криптовалюты: BitCoin, LiteCoin, NameCoin и PeerCoin
Остановлюсь на криптовалютах более подробно, так как они сейчас являются очень перспективными, на мой взгляд, инструментами для инвестирования. Начнем с самой известной криптовалюты - BitCoin:
10. BitCoin
После бешеного роста в 2013 году эта криптовалюта сильно упала за последний год(движение A-B). При этом падение остановилось возле зоны, отмеченной синей областью. Здесь появился очень крупный инвестор: это видно по отскокам от этой синей зоны (галочки). Посмотрите, насколько большой «хвост» у свечи, которая отмечена второй галочкой: цена дошла до синей зоны и очень резко отскочила от неё. Это даёт нам понимание о том, что здесь открыл сделку очень крупный покупатель. И после того, как цена вновь вернулась в эту зону (третья галочка), опять начался рост. Значит, эта зона всё ещё интересна для крупных инвесторов. Как, впрочем, и сам BitCoin.
Что же делать нам? Один из вариантов будет - дождаться возвращения цены к этой зоне и открыть сделку на покупку BitCoin. Но это не будет минимумом цены, и ждать, возможно, придётся долго.
Я же предлагаю ещё один вариант: обратите внимание на другие криптовалюты. График NameCoin:
11. NameCoin
График LiteCoin:
12. LiteCoin
Как мы видим, на этих криптовалютах точно также произошёл обвал после резкого роста. Но если BitCoin после снижения уже начал подрастать (вошёл крупный инвестор), то LiteCoin и NameCoin всё еще торгуются по выгодной цене. Открываем сделки на покупку LiteCoin и NameCoin.
PeerCoin
Последняя криптовалюта, которую хотелось бы рассмотреть, - это PeerCoin:
13. PeerCoin
Инструмент сейчас близок к своему минимуму. При этом мы уже наблюдали интерес инвесторов к PeerCoin по этой цене - было движение из точки A. Считаю перспективным включить PeerCoin в наш инвест портфель.
Фиксация прибыли
Важно понимать, что инвестиции не приносят быстрой прибыли. Иногда хорошие движения происходят за несколько месяцев. Иногда приходится ждать 2-3 года, чтобы закрыть сделку в прибыли. Но ещё раз скажу: «долгосрочные инвестиции, статистически более успешны краткосрочных спекуляций». Я свои сделки буду фиксировать при достижении 25% прибыли по инструменту.
Заключение
Инвестионный портфель составлен. Самое главное его преимущество - большая диверсификация. Портфель состоит из одиннадцати абсолютно разных инструментов: валютных пар Forex, товаров, биржевых индексов и криптовалют. Этоснижает риски и значительно повышает вероятность получения прибыли.
Материал представлен Кириллом Ичетовкиным и участвует в . Желаем удачи!
Загрузка...