Контртрендовая торговля – стоит ли идти против толпы. Стратегия торговли бинарными опционами «Против тренда Против трендовая стратегия форекс

В этой статье я кратко и максимально обоснованно хотел бы рассказать о том, почему я считаю торговлю против тренда ошибкой трейдера и расскажу почему нельзя идти против тренда!

Для того чтобы данный разговор был понятен и Вам и мне, нужно начать с того, что такое тренд. Об этом я писал в отдельной стататье:

Тренд это состояние дисбаланса, когда цена обновляет максимумы и имеет силу движения. Сразу начнем с примера и на нем будем рассматривать минусы против трендовых сделок:

Рассмотрим вот такой пример трендового участка графика на тайм фрейме М30! Достаточно нормальный тренд, который часто встречается на графиках разных инструментов.

Почему торговля против тренда это неверный подход:

Тренд характеризуется постоянным обновлением экстремумов, а сделки против тренда ограничены ближайшим сопротивлением! То есть первый минус «контр тренда» это низкий и ограниченный сопротивлением или поддержкой потенциал любой сделки против тренда. Потенциал сделки по тренду не ограничен ничем и сделка может двигаться по тренду несколько дней или недель, удержание сделки против тренда в большинстве случаем это или убыток или безубыток. Потенциал контр трендовой сделки может раскрыться только если мы попадем на разворот, но не существует способа определить когда этот разворот случится, а гадания и входы наугад приводят только к убыткам!
В большинстве случаев трендовое движение происходит намного быстрее и получить прибыль по тренду намного проще, чем против тренда, давайте рассмотрим это на приведенном выше примере:
Просто посмотрите какие были коррекции и какие волны по тренду! Второй минус «контртренда» состоит в том, что за большее количество времени мы получаем меньшее количество прибыли!
При торговле против тренда мы вынуждены постоянно находится у терминала, поскольку в любой момент, очень быстро тренд может возобновиться и мы получим стоп лосс, если вовремя не среагируем и не закроем прибыль, если она не достигла допустим уровня тейк профит. Если же мы открыли сделку по тренду, то так сильно волноваться уже не стоит, потому что вероятность продолжения тренда всегда выше вероятности его остановки! Третий минус «контр тренда» — это вынужденный постоянный контроль сделки
Технически контртрендовые сделки намного сложнее, потому что уровни для входа по тренде всегда видны и понятны, а уровни для входа против тренда могут просто не существовать:
Я отметил уровни для прекрасных входов по тренду на откатах, а как войти против тренда? Отчего отталкиваться? От уровней, которые были несколько лет назад? Они уже не актуальны и больше половины входов будут обречены на убыток уже с самого начала! А самое главное, что по тренду мы могли войти один раз и ждать его окончания, либо консолидации, которой часто оканчивается тренд, об этом я писал в этой статье: Итого четвертый минус «контр тренда» — это техническая сложность торговли и определения уровней входа

Теперь у меня к Вам вопрос, имеет ли смысл использовать стратегии работающие «против тренда»? Я думаю ответ очевиден, конечно же нет!

Опытные трейдеры в один голос советуют торговать исключительно вдоль тренда, запрещая даже думать о том, чтобы стать против него. Для пояснения этой мысли обычно используют цветастые аллегории, поясняющие опасность подобного стиля торговли. Наиболее известными из них выступают - «Ловля падающего ножа», «Стать против паровоза» и др. Но трейдеры, особенно начинающие, все равно практикуют торговлю против тренда, так как часто им кажется, что цена того или иного актива уже очень сильно выросла или упала, а, значит, назрел разворот.

Из-за подобных мыслей многие так и не стали хорошими трейдерами на Форекс, так как в попытке поймать дно или вершину сливали немалые депозиты. Ниже будут рассмотрены все аспекты в отношении того, как правильно торговать против тренда и когда делать это строго запрещено.

Психологическая ловушка при анализе

Трейдер, который смотрит на график, обычно видит, как цена на Форекс совершает развороты на пиках, а потом долго идет в обратном направлении. Это искушает и появляется желание поймать такой разворот и войти в новый тренд в самом начале его зарождения, что теоретически должно принести огромную прибыль.

Но когда трейдер смотрит на график с красивыми разворотами, он обычно упускает из виду одну маленькую, но очень важную деталь. Перед тем как смена тренда действительно состоится, ценовое движение может сломать массу разворотных паттернов, что принесет серьезные убытки. Потери могут быть связаны с тем, что трейдер будет пытаться поймать каждый разворот, или еще хуже - войдет в сделку без стоп-лосс, рассчитывая на скорую смену тренда.

Пример опасного входа против тренда

Чтобы пояснить высказанную мысль, достаточно взглянуть на простой пример. Ниже расположен график USD/CAD, где хорошо прослеживается направленный вверх тренд и сформировавшийся на его вершине пин-бар - сильный разворотный паттерн Price Action.

Казалось бы, цена на максимумах, сформировался пин-бар, значит, пришла пора продавать и брать новое продолжительное движение. Но если бы трейдер на Форекс так сделал, то его ждала следующая неприятная развязка.

Но после пойманного стопа, который по правилам паттерна составил бы почти 100 пунктов, цена еще немного продвинулась наверх и снова нарисовала пин-бар. Кажется, что вот теперь уж точно пришла пора продавать. Однако результатом открытия короткой позиции снова окажется стоп-лосс.

То есть попытка предсказать, что вот цена уже очень сильно выросла, значит, пора развернуться, привела бы к существенным потерям. Если вспомнить, что многие трейдеры увеличивают риски, считая, что цена на Форекс просто не имеет права расти дальше, то результатом станет не просто несколько пойманных стопов, а, скорее всего, полный слив депозита.

Как правильно входить против текущей тенденции

Понимая теперь, насколько опасно вставать против паровоза, можно рассмотреть правила торговли против тренда, которые помогут находить хорошие точки с минимальными рисками.

Первое, на что важно обратить внимание - размер свеч, предшествующих развороту. Желательно, чтобы они были очень длинные и выделялись на фоне других.

Второе, что требуется учесть - есть ли слева свободное место. Когда слева от предполагаемой точки входа есть недалеко соседние свечи, то трейдер имеет дело с коридором или ценовым каналом, а не с трендом.

Третье, желательно, чтобы цена сформировала двойную вершину или уперлась в горизонтальный уровень, что повышает вероятность разворота.

Ищем дополнительные признаки

Для того чтобы торговля против тренда велась на Форекс более или менее успешно, необходимо научиться искать дополнительные признаки. Например, хорошим дополнительным условием будут уровни. Если они не просматриваются на текущем таймфрейме, то для более глубокого понимания ситуации, стоит перейти на старший временной интервал.

К примеру, вот дневной график, цена сформировала какой-то пик, но уровня здесь нет.

Ситуация непонятная, а потому нужно перейти на старший таймфрейм и посмотреть, что же происходит там. Открыв W1, трейдер видит, что опоры в виде уровня нет, а глобальный тренд направлен вверх, поэтому входить здесь крайне опасно.

Такие паттерны, согласно статистике, нужно игнорировать, так как они принесут больше убытка, чем прибыли.

Когда и как открывать позицию

Если же есть хороший паттерн и дополнительные условия, повышающие шанс успешной торговли против тренда на Форекс, то нужно уметь правильно выбрать точку входа. Лучше всего подождать, когда котировки хотя бы 2 раза остановятся около какой-то отметки, сформировав некий уровень. Для его определения можно даже перейти на таймфрейм поменьше. Ниже на скриншоте можно видеть, как сразу три свечи верхними тенями уперлись в некий уровень.

Формирование подобного уровня указывает на присутствие крупного игрока, поэтому вырастает вероятность разворота или хотя бы продолжительной коррекции на Форекс. Ну и, естественно, лучше всего входить в рынок именно здесь, используя для этого отложенный ордер, который ставят недалеко от уровня, а стоп пряча уже за него.

Если уровень пробьют, то стоп будет минимальным, если же он устоит, то, скорее всего, последует хорошее движение вниз.

Как определить потенциал входа

Когда на Форекс ведется торговля против тренда, крайне сложно определить цель, так как трейдер никогда не может быть уверен, с чем он имеет дело - с новым трендом или с коррекцией от старого. В таких случаях оптимально ставить цель на ближайший уровень. В рассмотренном примере сделка против восходящего тренда с тейк-профитом на ближайшем уровне поддержки принесла прибыль в соотношении 1:4 к размеру стоп-лосс.

Как правильно работать интрадей

Если торговля против тренда ведется внутри дня, то в качестве уровня можно использовать уровень открытия или закрытия вчерашнего дня. При этом обязательно нужно учитывать уровни на дневных графиках, а в качестве целевого ориентира использовать среднюю величину хождения цены, то есть обычный для нее ход в рамках торгового дня. В таком случае, увидев, что цена уже прошла 90 из 100 возможных, от входа в сделку в том же направлении лучше воздержаться, так как потенциала движения в ней уже не будет.

Для того чтобы всегда знать актуальный дневной диапазон, можно использовать индикатор ART или информацию с веб-ресурса forexticket.ru. Посетив его, нужно открыть раздел, посвященный Форекс, и найти там подраздел с волатильностью.

Здесь нужно выбрать нужный финансовый актив и посмотреть его актуальный показатель волатильности за любой период начиная от 1 минуты.

Наибольшую ценность представляет диапазон дневного хождения цены. Причем важно учитывать, что он зависит от дня недели.

Зная теперь, как определить потенциал при торговле против тренда внутри дня на Форекс, можно рассмотреть несколько примеров хороших входов.

Примеры работы против основной тенденции

Пример №1

Ниже на скриншоте можно видеть, как на 4-часовом графике цена начала стремительно падать, а затем сформировала пин-бар с опорой на уровень. Хорошая возможность войти против тренда и поставить цель на ближайший уровень, что и было сделано.

Однако цена не дошла до уровня, развернулась и пошла снова вниз. Если торговать классически, то такая сделка принесла бы стоп, но на Форекс осторожные трейдеры действуют иначе. Как только против открытой позиции сформировалась свеча с длинной тенью, немного недошедшей до целевого уровня, сделку требуется немедленно ликвидировать по текущим ценам.

Нужно понимать, что цена в любой момент готова продолжить трендовое движение, которое дается ей более легко, чем против текущей тенденции. Поэтому не нужно упорствовать в достижении цели, а лучше проявить осторожность, которая требует, чтобы свечи с длинными тенями обязательно были учтены.

Пример №2

Если против основного тренда сформировалась свеча с очень длинным хвостом, как на скриншоте ниже, то можно смело входить в сделку.

Такие длинные хвосты, особенно на дневных таймфреймах - явный признак того, что одна из сторон взяла вверх, а, значит, импульс с высокой долей вероятности получится сильным и продолжительным.

Открывая позицию в такой ситуации, ее можно подержать не до ближайшего уровня, а как минимум до следующего за ним. Важно понимать, что в подобных ситуациях в рынок входят все, за счет чего и формируется хорошее движение, но не стоит забывать об осторожности даже в таких верняковых ситуациях, поэтому защитный стоп-лосс всегда должен стоять, а размещать его нужно за край верхней тени.

Нетрудно заметить, что дистанция стоп-лосс великовата, но ставить его ближе категорически не рекомендуется, так как после формирования таких свечей на Форекс часто можно видеть хаотические движения с сильными разнонаправленными импульсами, которые с высокой долей вероятности выбьют близкий стоп-лосс. Поэтому лучше стоп ставить именно за верхушку тени, рассчитывая на продолжительное движение, которое даже в такой ситуации позволит брать прибыль в соотношении 1:2, 1:3 и даже больше.

Пример №3

В следующей ситуации даже не один, а сразу два хороших примера сделок против тренда. Сначала цена стремительно выросла, сформировав восходящий тренд. На его вершине цена начала консолидироваться, а потом появилась свеча с длинным хвостом вверх. Здесь, как было рассмотрено в прошлом примере, можно было смело входить, а тейк размещать не на ближайшем, а на следующем уровне. Такая сделка дала бы почти 130 пунктов прибыли.

Затем цена продолжила падение уже в рамках явного нисходящего тренда и снова остановилась, начав консолидироваться. Это признак того, что сейчас последует либо хорошее продолжение, либо разворот тренда. Но вот появляется несколько свечей подряд, нижние тени которых упираются в одну и ту же отметку, образуя хорошо заметный уровень, который выступает достаточным основанием для торговли против тренда. Тут же появляется разворотный паттерн доджи, который можно использовать для входа, выставляя отложенный ордер на покупку чуть выше образованного уровня и устанавливая стоп за него.

Можно видеть, как отложенный buy limit был взят в работу, а затем цена пошла наверх, совершив вскоре стремительный откат, который несмотря на сильный импульс не сумел выбить защитный стоп-лосс. Тейк-профит в данной ситуации правильно было бы ставить на ближайший уровень, хотя котировки и пошли дальше. В такой осторожной манере подобная сделка принесла бы 70 пунктов дохода при величине стоп-лосс в 10 пунктов. То есть соотношение профита к убытку составляло 1:7, что весьма неплохо.

Некоторые трейдеры при формировании длиннотелой свечи с большим хвостом (отмечена стрелкой) могли бы посчитать, что на рынке появилась неопределенность. В отношении этого важно отметить - если есть хотя бы малейший намек на то, что цена готова двинуться дальше по тренду, то следует немедленно выходить. Но даже при подобном чересчур осторожном подходе к торговле на Форекс удалось бы взять 30 пунктов профита, ликвидировав сделку на закрытии свечи с большим диапазоном.

Итоги рассмотрения трейдинга против сложившейся тенденции

Заканчивая рассматривать, как происходит торговля против тренда, можно подытожить, сказав: новичкам, действительно, настоятельно рекомендуется воздерживаться от входов против текущей тенденции. Даже если иногда такие сделки и позволят брать прибыль, все же в большинстве случаев они дадут убытки, которые сложно перекрыть. Поэтому не нужно идти на неоправданный риск, занимаясь ловлей ножей. Лучше дождаться отката и тогда присоединиться к тренду.

Опытные трейдеры, которые умеют комплексно анализировать ситуацию на рынке Форекс, могут работать торговать против тренда, не забывая о важности дополнительных условий. При их наличии допустимо брать паттерны на откат или разворот, устанавливая близкие цели и ликвидируя позицию при первых признаках того, что рынок готов двинуться дальше вдоль тренда.

Как правило, опытные и успешные трейдеры в своей работе применяют сразу несколько торговых стратегий. Это позволяет не только увеличить прибыль, но и диверсифицировать риски. Хотя трендовые стратегии широко распространены среди профессионалов, новички могут с лёгкостью их освоить всего за пару месяцев. Однако сначала (помимо самодисциплины, концентрации и стрессоустойчивости) начинающему трейдеру просто необходимо развить системное мышление, основанное на выбранной системе торговли. Также важно иметь большую теоретическую базу знаний, подкрепленную постоянной практикой.

Особенности трендовых стратегий

Чтобы разобраться в трендовых стратегиях Форекс, нужно чётко понимать что такое тренд на Форекс. Понятие тренда заключается в движении цены в одном направлении в течение определенного временного промежутка. Говоря простыми словами, тренд определяют как некий участок, характеризующийся изменениями цены, а точнее её относительно продолжительным ростом или же падением.

Правильный анализ трендов позволяет:

эффективно пускать в ход всевозможные биржевые индикаторы;
делать четкий прогноз касательно предстоящих изменений в ценах торгового актива;
самостоятельно создавать стратегии по тренду на Форекс.

Неудивительно, что именно трендовая торговая система является одной из самых прибыльных и популярных торговых систем валютного рынка. Главной особенностью этого типа торговли является построение прогноза касательно тенденций роста и падения цены в будущем. При этом тренд, который рассматривается исключительно за небольшой период, должен отличаться устойчивостью на протяжении всего временного отрезка.

Также стоит заметить, что понятие, определяемое трендом на дневном графике, в перспективе на месяц может оказаться простой коррекцией рынка. Более того, при использовании трендовой торговли нужно с осторожностью относиться к стартовым показателям. Это объясняется тем, что тренд основывается на индикаторах, а их анализ в большинстве случаев имеет вес лишь в конце временного периода. Если же использовать тонкую настройку, они зачастую сигнализируют о ложных входах.

Одной из особенностей торговли на валютном рынке по трендовой стратегии является продолжительное одностороннее движение и большой процент убытков. Профессионалы осознают, что такая система торговли неизменно связана с убытками, и выводят игру в прибыль, несмотря на количественное преобладание минусовых сделок, которые зачастую достигают 70% от общего числа. Поэтому при работе с трендовыми стратегиями новичок должен быть готов к тому, что он будет закрывать небольшое количество сделок с очень большой прибылью, но при этом переживать большие серии сделок с мелкими убытками. Таким образом, нюанс этого вида торговли заключается в преобладании по количеству убыточных сделок, а по доходности - прибыльных. Описанную особенность трендослежения следует принять как данность и грамотно управлять рисками в периоды убыточных серий.

Грамотное применение трендовых стратегий на бирже

Практически каждый опытный трейдер использует в своей работе тренды, поскольку они считаются едва ли не самыми стабильными характеристиками валютного рынка. Чтобы получать неизменно высокую прибыль, нужно научиться грамотно использовать в работе трендовые стратегии Форекс. Для этого перед применением тренда его обязательно нужно измерить при помощи технических индикаторов, на которых и строится стратегия. При этом следует помнить, что индикатор выстраивается по формуле, использующей исторические цены. Отсюда следует, что индикатор не делает прогноз, а лишь показывает изменения в цене в прошлом. Соответственно, трейдер при такой торговле делает ставку согласно вероятности продолжения тренда.

Ключевые правила использования трендовых стратегий можно сформировать согласно их же преимуществам и недостаткам.

Недостатки

Количество несущих убытки сделок заметно больше прибыльных. Этот минус торговой стратегии нужно воспринимать как данность. Нужно принять тот факт, что трендовые стратегии позволяют получить доход с меньшинства сделок и строить стратегию согласно с этими знаниями.

Трендовая стратегия теряет во флетах. Как и в предыдущем пункте, этот недостаток нужно принимать как особенность системы. Если новичок рассматривает торговлю в долгосрочной перспективе, это понимание поможет выстоять в стрессовых ситуациях и дождаться крупной прибыльной сделки.

Преимущества

Применение в аналитике технических индикаторов помогает довольно точно определить курс движения и/или разворот тренда, а затем использовать полученные данные при совершении сделок. Отсюда следует, что трейдер должен в своих интересах воспользоваться затяжным движением, когда система не даёт никаких сигнальных знаков к развороту, а рынок некоторое время движется в одном направлении.

Трендовая система уверена в точном направлении движения рынка. Это способствует тому, что применение технических индикаторов позволяет в считанные минуты определить направление рынка. При использовании скользящих средних трейдер может грамотно решить вопрос направления и выстроить стратегию по одному лишь их наклону или пересечению.

Типичной считается ситуация, когда начинающий трейдер не наблюдает за тенденцией, а пытается зацепиться за развороты, что приводит к печальным последствиям. Для предотвращения подобного результата нужно научиться правильно осуществлять вход/выход относительно трендовой системы. Во время слежения за нынешней тенденцией лучше не устанавливать тейк-профит для выхода, а использовать эффективный метод трейдинга со смещением защитного стоп-лосса. Что касается входа, то его желательно определять по классическим индикаторам.

Скользящие средние в спокойной трендовой стратегии

Данный тип торговли считается трендовой стратегией и отличается простотой и четкими логическими последовательностями. Скользящие средние - самые распространённые индикаторы для осуществления технической аналитики. На рынке существует множество способов трейдинга с их использованием, но самой популярной стратегией является спокойная позиционная. Как и другие трендовые стратегии биржи, она отличается характерными особенностями, среди которых:

простота использования;
сочетаемость с любыми валютными парами;
отсутствие сложных индикаторов;
доступные обозначения параметров стоп-лосса;
дневной интервал и т.д.

Главным принципом работы со скользящими средними в спокойной трендовой стратегии является тщательное изучение системы и подготовка к спокойным торгам. Первый шаг - правильное расположение индикаторов для определённой валютной пары на свечном графике. В итоге трейдер должен получить удобный торговый экран для начала трейдинга по спокойной стратегии.

При использовании данной трендовой стратегии существует определённые шаги, принятые за правило в успешной торговле. При трейдинге на покупку нужно:

принять главный призыв к старту торговли, которым послужит формирование двух смежных свечей (над скользящей средней), при этом возможно и соприкосновение первой свечи с линией SMA;
завершение нынешнего дня с с показателями выше максимума вчерашнего;
переход к стохастику после пересечения линий в сторону сделки;
открытие позиции на покупку (на открытии следующей свечи);
размещение стоп-лосса на уровне самой низкой цены за три последних свечи;
выход сразу же после закрытия нынешней свечи со значениями ниже минимальных показателей предыдущей.

Что касается трейдинга на продажу, в этом случае действуют противоположные инструкции. В процессе торговли следует учитывать ключевой нюанс - если стоп-лосс не сработал, но при этом сформировалась возможность закрытия сделки с профитом, позицию необходимо закрыть согласно цене открытия следующей свечи.

Спокойный позиционный трейдинг отзывов от новичков получил немало, что объясняется одновременно пользой и удобством его использования. К тому же, данная стратегия позволяет проводить несколько сделок в течение месяца и получить солидный доход по истечении этого промежутка времени.

Методы определения тренда

После разбора вопроса о том, что такое тренд на бирже, целесообразным будет приступить к нюансам его определения. Этот процесс крайне важен, поскольку правильное понимание направления цены помогает трейдеру принять решение касательно покупки и продажи.

Для определения направления движения тренда используют следующие методы технического анализа:

применение индикаторов тренда;
построение трендовой линии;
сравнение графиков валютных пар с одинаковой базовой валютой;
оценка графиков валютных пар (наблюдение за понижением, повышением или сохранением позиций максимальной цены с каждым фреймом).

Новичкам опытные трейдеры для определения тренда рекомендуют использовать сразу несколько методов. Это поможет сделать более точный прогноз и снизить риски.

Что касается силы тренда, то её лучше определять, используя встроенный в МТ4 ADX индикатор. Показатель ниже 20 говорит о наличии флэта и необходимости подождать, 20-25 - идеальное время выхода на рынок сделок, а 50 и выше свидетельствует о скорой смене тренда, поэтому торговлю начинать не стоит.

Прибыльные стратегии торговли по тренду

Колебания цен на финансовом рынке напрямую связано с трендами, а наблюдение за сменой тенденций позволит не только максимизировать профит, но и сократить риски. Профессиональные трейдеры сформировали множество прибыльных стратегий торговли по тренду, самые успешные из которых рассмотрим ниже.

Отличительной особенностью этого типа трейдинга является анализ спокойного бокового рынка. В данном случае для определения движения тренда выделяют сотню последних свечей и баров и анализируют их направленность. Если ход цены был боковым, канал выделяют путем ограничения движения при помощи пары горизонтальных линий. Подобная техника подойдёт одновременно для долгих и коротких таймфреймов. Хотя аналитикой занимаются на любом временном отрезке, лучший результат показывают, как правило, дневные, часовые и пятиминутные графики.

Торговля с ранним стопом

В продолжение описанного выше варианта открытия позиции следует рассмотреть ситуацию, когда цена идет против трейдера. Если тренд возвращается в пределы канала и проходит около половины его ширины, специалисты чаще всего советуют закрыть сделку. Чтобы держать этот момент под контролем, нужно заблаговременно отметить середину канала, после чего в процессе открытия торговой позиции стоп-лосс размещают на данном уровне. При использовании такой стратегии показатели риска не могут составлять больше 1% депозита, иначе трейдеру будет сложно выстоять при периодических просадках.

При обстоятельствах, когда тренд всё-таки покидает канал и движется в сторону сделки, опытные трейдеры советуют воспользоваться трейлинг-стопом, а затем ориентироваться на сигналы. К примеру, позицию стоит зафиксировать в том случае, если свеча будет закрыта ниже экспоненциальной скользящей средней с периодом 50.

Торговля с добавлением к выигрышной позиции

Ситуация, когда в процессе открытия сделки тренд движется в нужном направлении и покидает пределы канала, свидетельствует о том, что трейдеру удалось уловить тренд и пора приступать к добавлению к позиции для получения большего профита. Стратегия добавления к выигрышной позиции заключается в открытии новой, размер которой будет полностью идентичным величине первой позиции. Делать это нужно абсолютно всегда при условии пробивания трендом следующего максимума и минимума.

Трендовая система - лёгкий и в то же время эффективный способ использования затяжных трендов. Если же по трендовым стратегиям решает торговать новичок, он должен быть готов к частым убыткам и редкой прибыли. На начальном этапе трейдеру нужно научиться принимать эту особенность валютного рынка и дождаться затяжных трендовых времён, когда система позволит получить действительно крупную прибыль.

В этой статье разберем основные тонкости торговли против тренда, и узнаем, стоит ли вообще этим заниматься. Данная тема важна, ведь большинство потерь связано с тем, что трейдеры неумело торгуют против тренда.

Торговля против тренда: суть и основные моменты

Как мы знаем тренд – это направленное движение цены, восходящий тренда присутствует на рынке, когда каждый максимум выше предыдущего максимума, а нисходящий тренд — когда каждый минимум ниже предыдущего минимума.

Для начала определяем, какая тенденция существует на рынке, прежде чем это сделать необходимо, определить временной тайм фрейм, лучше даже несколько. Так вот, когда тренд восходящий, цены растут, предпочтительнее открывать сделки только на покупку, когда тренд нисходящий и цены падают, желательно открывать сделки на продажу. Другими словами, когда цены растут, то зарабатывают «быки», так как тренд бычий, а когда цены падают, то зарабатывают «медведи», так как тренд медвежий, при боковом движении цены (флете) деньги теряют все. Открытие позиции по тренду позволяет нам зарабатывать больше, с наименьшим риском.

Можно, конечно же, работать и против тренда, продавая на восходящем рынке, или же на нисходящем тренде открывать сделки на покупку, однако в этом случае трейдер несет значительные риски. По сути, торговля против тренда представляет собой езду по дороге с односторонним движением, против движения других участников.

Виды торговли против тренда

Торговлю против тренда можно осуществлять, даже, несмотря на то, что риски больше, а потенциальная прибыль меньше.

Есть 2 вида торговли против тренда:

Торговля на откатах
Торговля в канале

Торговля на откатах основывается на возврате цены к скользящим средним. После резких трендовых движений обычно возникают откаты или коррекции. Это может случиться после значимых событий или выхода важных новостей. Часто такая торговля используется скальперами, ведь большая часть их сделок совершается за несколько минут.

Что касается торговли в канале, то для того, чтобы ее использовать достаточно построить линии сопротивления и поддержки, в комбинации с которыми часто используется Стохастик, в этом случае наблюдая за данным индикатором и игнорируя направления тренда, мы заключаем сделки в зависимости от того, где он находится в зоне перепроданности или перекупленности.

Когда же все таки стоит входить в рынок, при торговле против тренда? Для начала, перед нашим входом, на рынке должно быть сильное движение, другими словами должен быть длинный и продолжительный тренд, который двигался бы вверх или вниз. Во-вторых, можно подумать над входом в сделку, если присутствует двойная вершина. Также посмотрите, что было с ценой какое-то время назад, если цена ушла верх и сейчас не имеет поддержки и она как бы висит в воздухе. Если вы заметили такие моменты, то вход на рынок будет обоснованным.

В книгах по техническому анализу многие авторы пишут, что самую большую прибыль приносят системы, ориентированные на поиск мощных тенденций. Не стану спорить, так оно и есть, но Форекс - это такая среда, где находят своё место под солнцем и стратегии против тренда .

Для начала поясню, почему я так считаю. Дело в том, что знаменитая поговорка «тренд твой друг» появилась очень давно, когда трейдеры и инвесторы работали на фондовом и сырьевом рынках. Там с тенденциями проблем точно нет, достаточно посмотреть на график индекса SP500.

Но с Форекс ситуация складывается немного иначе, в частности, валютные курсы гораздо чаще колеблются в боковике и меняют направление. Данная особенность вытекает из специфики самих активов, ведь национальная денежная единица - это не обычная ценная бумага, а платёжное средство, от которого зависит экономика всей страны.

Вот и получается, что Центробанкам и крупным корпорациям комфортнее работать на спокойном рынке, ведь в противном случае невозможно строить планы и проводить последовательную кредитно-денежную политику.

Стратегия против тренда на практике

С теорией разобрались, а теперь перейдём к практической части и рассмотрим автоматическую прибыльную стратегию против тренда. У неё нет конкретного названия, но одно известно точно - она берёт за основу систему «Ва-банк».

Напомню, смысл данной методики сводится к следующим действиям:

Трейдер ждёт закрытия недельной свечи и фиксирует её направление (бычья/медвежья);
Затем в понедельник на открытии рынка заключается сделка против этой последней недельной свечи.

В Интернете встречаются разные варианты этого подхода. К примеру, многие трейдеры открывают позиции сразу по цене открытия понедельника, а их оппоненты предпочитают использовать отложенные лимитные ордера, так как в первый рабочий день недели цена иногда делает рывок в направлении прежнего тренда.

Обе тактики имеют право на жизнь, так как характер рынка периодически меняется, т.е. одно время прибыль приносят сделки по ценам открытия, а когда участники торгов нервничают больше обычного, безопаснее работать «лимитниками».

Автор автоматизированной стратегии против тренда, о которой сегодня пойдёт речь, учёл перечисленные нюансы, т.е. написал специальный советник и добавил в него все возможные сценарии. Называется этот робот весьма витиевато - W1OpenEAmy-L01, а скачать его можно прямо здесь:

Чтобы не терять зря время, я сразу перейду к описанию его настроек, вот они:

MaxOpenOrders - максимальное количество ордеров, которое может быть в рынке;
MaxOpen - сколько ордеров разрешается открывать по Open понедельника;
MaxPending - предельно допустимое число «отложек»;
kofOpenTP - коэффициент для расчёта тейк-профитов (например, если здесь задать 0,6, цель в абсолютном выражении будет равна 60% диапазона предыдущей недельной свечи);
kofPending - отступ от цены открытия недели до отложенного ордера;
kofPendingTP - коэффициент для настройки тейка «отложки»;
kofTral - аналогичный показатель для оптимизации тралла;
Lot - постоянный лот;
Risk_of_Account - автоматический мани-менеджмент (задаётся в процентах и срабатывает лишь в том случае, если Lot = 0);
StopLoss - здесь всё понятно, указывается в пунктах.

Таким образом, оптимизируя эти переменные, стратегию против тренда можно «подогнать» для многих валютных пар, хотя я рекомендую использовать в торговле лишь EURUSD, поскольку именно на ней цена часто отыгрывает часть предыдущего движения.

На графике выше представлен пример одного такого теста (с 2004 по 2017 гг.). Для получения этого результата я отказался от (с ним сложно работать в тестере, так как результат эксперимента искажается из-за отсутствия полноценной тиковой истории) и задал стоп-лосс в размере 70 пунктов (все остальные параметры оставил дефолтные).

Работа с настройками стратегии против тренда

Теперь внесём в стратегию против тренда коррективы и посмотрим, как они влияют на результат. Для начала уберём отложенный ордер, указав напротив переменной MaxPending нуль.

Несмотря на то, что количество сделок уменьшилось, прибыль возросла. Это значит, что при стандартных величинах тейк-профита и kofPending робот ловит отложенные ордера преимущественно на сильных свечах, направление которых совпадает с трендом прошлой недели. Теперь увеличим цель по прибыли до 0,9.

Результат стал ещё лучше, т.е. получается, что контртрендовое движение новой недельной сессии довольно часто поглощает предыдущую свечу.

В общем, я считаю рассмотренную стратегию против тренда весьма достойной, по крайней мере, она опирается на объективную закономерность, вытекающую из специфики рынка Форекс. Если же перечисленные выше параметры кажутся не совсем удачными или показывают плохие результаты у конкретного брокера, их всегда можно оптимизировать.

Возможно, это звучит странно, но я напомню один факт - время открытия торгов в понедельник у компаний отличается, поэтому и диапазоны недельных свечей могут не совпадать на 5-10 пунктов. Эта разница и приводит к искажениям в тестировании.

Кроме этого, напоследок хочу дать один совет - стратегию против тренда лучше использовать в такие моменты, когда на рынке наблюдается глобальный флет.

Одна из таких ситуаций представлена на рисунке выше. Здесь мы видим, что EURUSD находится в боковике, поэтому торговля против небольших недельных трендов становится актуальна как никогда. К слову, тесты показали самую большую прибыль именно в этот период.